(资料图片)

《李落溪交易杂谈》系列内容

大家好，我是落溪，一个从事了十三年金融交易的职业交易员。

今天我们来谈一谈职业交易员成长过程中第三个阶段——正道，这是一个非常重要的阶段，因为它是一个承上启下的作用，在这个阶段中需要我们每一位交易者，要有足够的悟性，同时还要能够去深度思考，这个阶段对我们来说充满了巨大的挑战。

就像是我们行走在黑夜中，不光需要我们拥有独自探索的能力，同时也需要我们很快的能够找到方向，因此在这个阶段，我们可能会迷失的地方会是比较多的。

第三阶段：正道

下面我们就针对这个阶段，我们来讲一讲重要的几个问题，第一我们来谈一谈在这个阶段，它持续的时间大概有多久；第二，在这个阶段我们需要解决的核心的问题到底是什么；第三，我们需要了解在这个阶段我们经常出现的一些错误，那么这种错误的现象到底是什么？第四，我们需要知道在这个阶段，我们的瓶颈点到底在哪里；第五我们如何实现对瓶颈点的突破。

下面我们就针对这五个问题，和大家分享一下，我在成长过程之中的一些经验。

1、在这个阶段，它持续的时间大概有多久？

第一个问题，大概会持续多久，我觉得这个因人而异，但是平均也需要两年到三年的时间。

因为这个阶段，他要解决的问题是比较复杂的，它需要建立自己的交易系统，同时还要验证自己的交易系统，这是一个需要要反复的试错的过程。如果说你的方法不正确，可能持续的时间会更长，试错成本会更多，这是这个阶段的一基本个情况。

《李落溪交易杂谈》系列内容

2.在这个阶段我们需要解决的核心的问题到底是什么

这个阶段，我们其实是在第二阶段——悟道的基础之上，深化对交易的研究。我们都知道我们在第二阶段，已经找到了盈利的关键因素，主要是要解决盈亏比还有概率的问题。

这两个问题的解决，是需要我们搭建交易系统的，因为只有通过交易系统，我们才能对交易信号进行识别，我们才有可能找到方向，找到进出场，找到止损点，通过方向判定和进出场之间的逻辑关系，我们才能够去解决的概率和盈亏比的这种要求。

(1)交易系统的标准化处理

因此这个阶段的核心问题，第一个就是要建立一整套的交易系统。再深入一点说，你可能不光要要建立交易系统，还要有一套完整的交易体系。

交易体系一般含有交易机会识别系统、风险管理系统、交易执行系统和资金管理系统。所以他不不仅仅说是一个简单的交易系统的问题，与此同时对交易系统我们还要能够做到标准化。

为什么要做标准化呢？他和我们交易的内在要求是有关联性的。

因为交易实际上考量的，最后我们交易结果上评估，我们是要看你的概率，同时呢，我们也要看你的盈亏比，所以说在这两点上，就需要对我们交易系统进行标准化的处理。

那什么叫做标准化的处理呢？

其实这个就是我们交易信号识别的统一性的问题，比如说我们对我们的交易系统要进行落地，因为要进行具体的交易么这时候你必须对你的方向的判定，有相应的标准，对不对。

那这个标准就要落实到你是使用什么样的指标，使用什么样的画线标准，或者是使用什么样的理论，你来标准化处理你方向判定的问题。

比如说方向判定，它需要有具体的标准化的信号发生，第二，你的进场点，你的出场点，你的止损点，这个更需要标准化的识别。

比如说我的进场点，我需要通过什么信号，我识别出来是金叉死叉，还是说是这个黄金分割，还是说我们的阻力位支撑位的判定等等，他对位置他需要标准化，因为你对位置标准化之后，我们才有可能我们的整个的这种盈亏比我们才能够去出来，对吧？

那这个就是我们交易的一个内在要求，他需要你提供的样本数据足够多，有大量的数据统计，我们才能看出我们的概率我们的盈亏比的变化情况。

因此这就需要你在交易的时候，你进出场的判定，他完全是按照同一个模式或者同一种判定条件，同一种信号发生的标准，那我们才有可能会产生就是概率的这个概念。

否则你每次进场都是按照不同的标准去进场，那我们统计下来就没有，也就是说你整个测试下来，你的交易结果它的这个概率是不成立的。

我们概率的成立条件是你所有的这种交易样本，完全是按照同样的交易标准进行的，这种采集的样本我们叫有效样本。

因此在这一点上来讲，这是我们在正道这个阶段核心解决的第一个问题，就是你交易系统或者更深入一点，你的整个交易体系的标准化的问题，这个是有一定难度的。

(2)测试系统

你有了交易系统，仅仅代表着我们能够发现交易机会，但并不意味着你一定能够按照你的识别信号进行交易，这时候需要你搭建出一套相对固定的、初步可以验证的这种执行系统，也可以称为叫做测试系统。

测试系统有几种方式，可以大家去参考，第一个就是你个人的固定化的这种交易模式，就是你个人去进行交易，在这一点上相对来讲难度是比较大的，因为它涉及到交易行为的统一性问题。

我们都知道人他作为这种交易的个体来讲，他会受到我们人性上的束缚，对于你在交易中的稳定性其实是有很高的考验的，所以在这一点上需要对我们的交易行为进行足够的矫正。

那么还好我们是在测试，因此我们可以使用的低的仓位进行测试，对吧？所以相对来讲可控性还是比较大的。那么这是第一种方式，比如说个人进行交易进行测试。

第二种方式我们可以进行EA编程，如果说你这个交易系统不复杂，通过EA的语言可以识别出来，那么我们进行编程，然后进行回测，然后我们在进行实盘的测试，最终我们得到我们的概率和盈亏比，这种也是可以的。

第三种方式我们可以进行团队化交易，如果你是一家机构，或者你有自己的交易团队，团队化交易当然是一个更好的选择了，对吧？如果说你不是机构，你要想达到团队化交易的这种测试效果呢，难度是很大的。

这三种都可以保证我们进行交易测试的啊在这个阶段交易测试的这个具体的这种。

固定化的测试方式，它都是可以保证我们完成这个动作的，因此在这个阶段我们初步搭建起一个可以测试的系统，是这个阶段很重要的标准。

只有这两个问题我们解决好，我们才能够解决我们最终的核心性问题，我们就是交易结果的可评估性，就是我们指的的这个最主要的概率和盈亏比。

OK，这两个问题就是这个正道这个阶段，我们需要主要解决的核心性问题。下一节内容我想来谈一谈，在正道阶段，我们容易犯的这种错误到底是什么。

好，今天的内容就讲到这里，欢迎大家关注、点赞和转发！

关键词： 系统设计